#엔트로피 포트폴리오

2017년 5월 금융 논문: 엔트로피 포트폴리오, 분산스왑 가격결정, 은행 부도 연쇄의 수학

2017년 5월 arXiv 금융 연구 63편을 5개 테마로 정리했습니다. 분산 대신 엔트로피로 위험을 재정의한 포트폴리오, 시간변경 시계에서도 성립하는 분산스왑 가격결정, 주문장 위의 최적 시장조성, 은행 부도 연쇄의 임계 조건까지 — AI 이전 시대 금융수학의 정수를 지금의 눈으로 다시 읽습니다.